볼린저 밴드(Bollinger Bands) 매매 기법 2탄(RSI 조합)
볼린저 밴드 매매 기법 두번째 소개 페이지 입니다.
이번 페이지에서는 볼린저 밴드와 RSI 지표 조합으로 만들어진 매매 기법을 다룹니다.
본 페이지에서 설명한 전략은 아래 링크에서 긴 기간에 대해 백테스팅을 진행하였습니다.
전략과 함께 실제 백테스팅 결과도 함께 확인하시기 바랍니다.
[알고리즘 트레이딩/백테스팅] - 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 매매 기법 2탄(RSI 조합) 백테스팅
그럼 매매 기법에 대한 설명을 시작하겠습니다.
1. 지표 소개
1.1 볼린저 밴드
볼린저 밴드는 1980년대에 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 주식시장의 기술 분석 도구입니다. 이 도구는 주가의 상대적인 높낮이를 판단하여 과매수나 과매도 상황을 파악하는 데 유용하게 사용됩니다.
1.1.1 볼린저 밴드의 구성
볼린저 밴드는 크게 3가지 선으로 구성되며 그 계산식은 아래와 같습니다.
중심선 (Middle Band): n일 이동평균선. (일반적으로 20일 이동평균)
상단선 (Upper Band): 중심선 + (n일 표준편차 x 2)
하단선 (Lower Band): 중심선 - (n일 표준편차 x 2)
1.1.2 볼린저 밴드의 해석
밴드의 폭: 밴드의 폭이 좁아지면 주가의 큰 변동이 예상됩니다. 이를 "볼린저 밴드 스퀴즈"라고 합니다. 반대로 밴드의 폭이 넓어지면 주가의 변동성이 크다는 의미입니다.
주가의 위치: 주가가 상단선에 근접하거나 돌파할 경우 과매수 상태로 해석되며, 주가가 하단선에 근접하거나 돌파하면 과매도 상태로 해석됩니다.
밴드와의 상호작용: 주가가 밴드의 중심선을 넘어 다른 밴드로 접근할 경우, 해당 방향의 트렌드가 강화될 가능성이 있습니다.
1.2 RSI(상대강도지수, Relative Strength Index)
상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)는 주식, 외환, 원자재와 같은 다양한 금융 상품의 기술적 분석에 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 1978년에 J. Welles Wilder Jr.에 의해 개발되었으며, 주로 가격의 상대적인 강도나 약도를 측정하는 데 사용됩니다.
1.2.1 RSI의 계산
RSI는 0에서 100 사이의 값으로 표시되며, 계산 방법은 다음과 같습니다:
상승폭과 하락폭의 평균 계산: 일정 기간(예: 14일) 동안의 각각의 상승폭과 하락폭의 평균을 계산합니다.
상대강도(RS) 계산: 상승폭의 평균을 하락폭의 평균으로 나눕니다.
RSI 계산: RSI=100−(100/(1+RS))
1.2.2 RSI의 해석
과매수/과매도 지표 : RSI가 70 이상이면 과매수 상태로 해석되며, 30 이하면 과매도 상태로 해석됩니다. 이는 가격이 상승 또는 하락 추세가 과도하게 진행되고 있을 수 있음을 나타냅니다.
다이버전스 : 가격이 새로운 최고점 또는 최저점을 기록하는 반면, RSI가 그러한 움직임을 확인하지 않을 때 다이버전스가 발생했다고 말합니다. 이는 추세의 약화나 변화를 나타낼 수 있습니다.
중심선 : RSI의 50 레벨은 중심선으로 간주되며, RSI가 이 수준을 넘어서면 상승 추세, 아래로 떨어지면 하락 추세로 간주될 수 있습니다.
2. 매매 기법
가격이 볼린저 밴드의 하단 밴드를 건드리거나 그 아래로 내려갔을 때 RSI가 30 이하로 떨어지면 과매도 상태로 판단하여 매수 기회로 볼 수 있습니다. 반대로, 가격이 상단 밴드를 건드리거나 그 위로 올라갔을 때 RSI가 70 이상이면 과매수 상태로 판단하여 매도 기회로 간주합니다.
각 포지션별로 차트와 함께 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
2.1 매도 포지션
캔들이 볼린저 밴드 상단을 터치하고, RSI도 70선(과매수)을 돌파하였습니다.
결과론적이긴 하지만 매도 포지션을 취하고 나서 시세가 지속적으로 하락하였습니다.
2.2 매수 포지션
캔들이 볼린저 밴드 하단을 터치하고, RSI도 30선(과매도)을 돌파하였습니다.
매수 포지션을 취하고 나서 시세가 어느 정도 회복하고 있습니다.
물론 볼린저 밴드와 RSI를 조합한 이 전략이 100% 승률을 보장하지 않을 것입니다. (어떠한 전략도 절대적인 확률로 승리를 가져다주지 않습니다.)
하지만, 우리는 지속적인 테스트와 수정을 통해 최선의 전략을 만들어 갈 수 있습니다.
중요한 것은 적절한 리스크 관리와 함께 지속적으로 전략을 업데이트하는 것입니다.