볼린저 밴드 매매 기법 소개 페이지 입니다.
본 페이지에서 설명한 모든 전략은 아래 링크에서 여러 기간에 대해 백테스팅을 진행하였습니다.
전략과 함께 실제 백테스팅 결과도 함께 확인하시기 바랍니다.
2023.08.10 - [알고리즘 트레이딩/백테스팅] - 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 매매 기법 1탄(이평선 조합) 백테스팅
그럼 볼린저 밴드 매매 기법에 대한 설명을 시작하겠습니다.
1. 볼린저 밴드 소개
볼린저 밴드는 1980년대에 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 주식시장의 기술 분석 도구입니다. 이 도구는 주가의 상대적인 높낮이를 판단하여 과매수나 과매도 상황을 파악하는 데 유용하게 사용됩니다.
1.1 볼린저 밴드의 구성
볼린저 밴드는 크게 3가지 선으로 구성되며 그 계산식은 아래와 같습니다.
중심선 (Middle Band): n일 이동평균선. (일반적으로 20일 이동평균)
상단선 (Upper Band): 중심선 + (n일 표준편차 x 2)
하단선 (Lower Band): 중심선 - (n일 표준편차 x 2)
1.2 볼린저 밴드의 해석
밴드의 폭: 밴드의 폭이 좁아지면 주가의 큰 변동이 예상됩니다. 이를 "볼린저 밴드 스퀴즈"라고 합니다. 반대로 밴드의 폭이 넓어지면 주가의 변동성이 크다는 의미입니다.
주가의 위치: 주가가 상단선에 근접하거나 돌파할 경우 과매수 상태로 해석되며, 주가가 하단선에 근접하거나 돌파하면 과매도 상태로 해석됩니다.
밴드와의 상호작용: 주가가 밴드의 중심선을 넘어 다른 밴드로 접근할 경우, 해당 방향의 트렌드가 강화될 가능성이 있습니다.
2. 매매 기법
볼린저 밴드의 핵심 아이디어 중 하나는 주가가 특정한 확률로 밴드 내에서 움직인다는 것입니다. 이는 통계학의 개념, 특히 정규분포와 관련이 있습니다.
볼린저 밴드의 상단 및 하단은 주가의 20일 이동평균에 각각 2배의 표준편차를 더하거나 빼서 계산됩니다. 이러한 계산 방식은 주가가 정규분포를 따른다는 가정 하에, 주가가 밴드 내에서 약 95.4%의 확률로 움직일 것이라는 것을 의미합니다. 다시 말해, 주가가 밴드 외부로 나갈 확률은 매우 낮다는 것을 의미합니다.
2.1 기본 전략
이와 같은 볼린저 밴드의 특성을 활용한 볼린저 매매 기법의 핵심 아이디어는 주가가 밴드 내에서 움직이니 볼린저 상단선(Upper Band)에서는 매도 포지션을, 볼린저 하단선(Lower Band)에서는 매수 포지션을 취하는 것입니다.
아주 절묘한 위치에서 매도, 매수 포지션을 취하였고, 이 그림만 봐서는 아주 좋은 매매 기법으로 보일 수 있습니다.
하지만 아래와 같은 상황에서는 잘못된 포지션 진입으로 큰 손해를 볼 수 있습니다.
잘못된 매수 포지션 진입으로 큰 손해를 보고 있습니다. 만약 이 차트가 하락의 초입이라면 그 동안 얻었던 수익을 모두 토해낼 수 있는 상황입니다.
그리고 잘못된 매도 포지션 진입입니다. 마찬가지로 이 차트가 상승의 초입이라면 큰 손해를 볼 수 있는 상황입니다.
이제 이 리스크를 줄이면서 볼린저 매매 기법을 좀 더 개선해 보겠습니다.
2.2 개선 전략(이동 평균선 조합)
이동평균선을 조합하여 추세를 이용합니다.
캔들이 200 이동평균선 위에 있을 때는 매수 포지션으로만 진입하고,
200 이동평균선 아래에 있을 때는 매도 포지션으로만 진입합니다.
아래는 200 이평선 위에 캔들이 위치해 있을 때 매수 포지션으로만 진입하는 경우입니다. 볼린저 상단선을 터치하더라도 매도 포지션을 진입하지 않습니다.
아래는 200 이평선 아래에 캔들이 위치해 있을 때 매도 포지션으로만 진입하는 경우입니다. 볼린저 하단선을 터치하더라도 매수 포지션을 진입하지 않습니다.
물론, 이 전략이 100% 승률을 보장하지 않습니다. 200 이평선과 조합하더라도 때론 손실을 겪을 수 있습니다.
하지만, 우리는 지속적인 테스트와 수정을 통해 최선의 전략을 만들어 갈 수 있습니다. 투자의 세계에서는 어떠한 전략도 절대적인 확률로 승리를 가져다주지 않습니다.
중요한 것은 적절한 리스크 관리와 함께 지속적으로 전략을 업데이트하는 것입니다.
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